中国金融体系主要指标及内涵大全
【珍藏版】中国金融体系主要指标及内涵大全... 1 一、央行体系金融指标维度... 1 （一）货币供应... 1 1、货币发行与基础货币（亦称央行储备货币）... 1 2、M0、M1（狭义货币）与M2（广义货币）... 1 3、存款准备金率与超额备付金率：法定与超额... 2 4、外汇占款与外汇储备... 2 5、银行结售汇... 3 （二）货币政策工具... 3 1、OMO（公开市场操作）... 3 2、再贴现与再贷款... 4 3、SLO（短期流动性便利）\SLF（亦称酸辣粉、常备借贷便利）... 4 4、中国式“利率走廊”... 5 5、MLF（中期借代便利、亦称麻辣粉）与TMLF（定向中期借贷便利、亦称特麻辣粉） 5 6、PSL（亦称披萨、抵押补充贷款）... 5 7、TLF （亦称特辣粉、临时流动性便利）与CRA（临时准备金动用安排）... 6 8、LPR（Loan Prime Rate，最优惠贷款利率或贷款基础利率）... 6 9、离岸央票... 6 10、存款准备金制度（五档两优）... 7 11、外汇风险准备金... 7 （三）社会融资规模... 8 1、发展历程... 8 2、口径和范围... 9 二、商业银行资产质量维度... 9 （一）五级贷款分类... 9 1、正常类贷款（率）... 10 2、关注类贷款（率）... 10 3、不良贷款（率）... 10 （二）逾期贷款与重组贷款... 11 1、逾期贷款（率）... 11 2、重组贷款（率）... 11 （三）贷款拨备率与拨备覆盖率... 12 1、贷款拨备率（又称拨贷比）：贷款损失准备与各项贷款的比值... 12 2、拨备覆盖率... 13 （四）新口径贷款拨备率与拨备覆盖率：根据三类维度的执行情况分别下调监管要求 13 1、贷款分类准确性... 13 2、处置不良贷款主动性... 13 3、资本充足性... 14 （五）其它指标... 14 1、贷款迁徙率... 14 2、不良贷款生成率... 14 3、贷款偏离度... 15 三、商业银行资本维度... 15 （一）资本类型... 15 1、一级资本（亦称核心资本）... 15 2、二级资本（亦称附属资本）... 16 （二）风险加权资产... 16 1、信用风险加权资产... 16 2、市场风险加权资产... 17 3、操作风险加权资产... 18 （三）资本充足指标... 18 1、一般监管标准：资本充足率、一级资本充足率与核心一级资本充足率最低分别为8%、6%和5% 18 2、最终监管标准：资本充足率、一级资本充足率与核心一级资本充足率最低分别为10.50%、8.50%和7.50%... 19 3、MPA特别规定：宏观审慎资本充足率... 19 4、杠杆率... 20 四、商业银行流动性维度... 20 （一）监管指标... 20 1、流动性覆盖率（LCR，Liquidity CoverageRatio）：优质流动性资产/未来30日内的资金净流出量... 20 2、净稳定资金比率（NSFR，Net Stable FundingRatio）：可用的稳定资金/所需的稳定资金 21 3、流动性匹配率：加权资金来源/加权资金运用... 21 4、优质流动性资产充足率：优质流动性资产/短期现金净流出... 21 5、流动性比例：流动性资产/流动性负债... 21 （二）监测指标... 22 1、存贷比：调整后贷款余额/调整后存款余额... 22 2、流动性缺口：未来各个时间段到期的（表内外资产-表内外负债）... 22 3、核心负债比例：核心负债/总负债... 22 4、（最大十家）同业融入比例... 22 5、最大十户存款（贷款）比例：最大十家存款（贷款）客户存款合计/各项存款（贷款） 23 6、单一最大客户贷款占资本净额比例：不超过10%... 23 7、累计外汇敞口头寸占资本净额比例：不超过20%... 23 8、存款偏离度... 23 五、商业银行市场风险维度... 23 （一）四大风险来源... 23 1、重定价风险（Repricing Risk）... 23 2、收益率曲线风险（Yield Curve Risk）... 24 3、基准风险（Basis Risk）... 24 4、期权性风险（Optionality）... 24 （二）缺口分析（GapAnalysis）... 25 （三）久期分析（DurationAnalysis）... 26 （四）外汇敞口分析（ForeignCurrency Exposure Analysis）... 27 （五）敏感性分析（SensitivityAnalysis）... 27 （六）情景分析（ScenarioAnalysis）... 28 （七）风险价值（Valueat Risk，VaR）... 29 （八）事后检验（Back Testing）... 30 （九）压力测试（StressTesting）... 31 （十）银行账户与交易账户（BankingBook and Trading Book）... 32 （十一）限额（Limits）管理... 33 （十二）按经风险调整的收益率（Risk-AdjustedRate of Return）... 34 六、商业银行盈利维度... 36 （一）净利差与净息差... 36 1、净利差（NIS）... 36 2、净息差（NIM，Net Interest Margin）... 36 （二）ROA与ROE. 37 1、ROA（资产收益率）... 37 2、ROE（资本收益率）... 37 3、成本收入比... 37 4、信贷成本... 37 七、商业银行集中度管理与大额风险暴露... 37 （一）集中度与关联度（源于2005年12月31日银监会印发的《商业银行风险监管核心指标（试行）》） 37 1、单一集团客户授信集中度（小于等于15%）... 38 2、单一客户贷款集中度（小于等于10%）... 38 3、全部关联度（小于等于50%）... 38 （二）大额风险暴露（源于2008年5月4日的《商业银行大额风险管理办法》） 39 1、主要释义... 39 2、针对非同业客户... 39 3、针对同业客户和不合格中央交易对手：风险暴露/一级资本净额<=25%... 39 4、全球系统重要性银行与合格中央交易对手... 39 八、商业银行宏观审慎管理与银行业压力测试... 39 （一）MPA评估体系... 40 （三）MPA有关说明... 40 （四）MPA扩容与完善... 41 （五）银行业压力测试... 41 1、偿付能力宏观情景压力测试（覆盖信用风险和市场风险）... 42 2、偿付能力敏感性压力测试... 42 3、流动性风险压力测试... 42 九、商业银行信贷投向维度... 43 （一）普惠金融（贷款）... 43 （二）小微企业“两增两控”... 43 （三）民营企业“一二五”目标... 43 十、大资管行业维度... 44 （一）基本规范... 44 1、合格投资者... 44 2、风险准备金... 44 3、资管产品估值... 45 4、侧袋机制... 46 5、资管行业的6种流动性风险管理工具... 47 （二）证券公司... 47 1、净资本=核心净资本+附属净资本... 47 2、风险控制指标... 48 （三）基金子公司... 49 1、风险控制指标... 49 2、风险准备金=管理费收入的10%... 49 （四）公募基金... 49 1、发行端... 49 2、投资端... 50 3、杠杆比例要求... 51 4、投资股指期货的交易限制... 52 5、投资国债期货的交易限制... 53 6、投资商品期货的交易限制... 54 7、FOF（基金中基金）... 55 8、避险策略基金（即原“保本基金”）... 55 （五）货币市场基金... 57 1、禁投项目... 57 2、流动性资产不应低于一定比例... 57 3、投资交易限制... 57 （六）信托公司... 59 1、一般规定... 59 2、净资本管理... 59 （七）商业银行理财业务与商业银行理财子公司对比
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