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恒生聚源基金实时估值方法
估值方法
1、将删选后的基金分为债券型和非债券型两大类,分别用最近3个月历史净值与3个标的指数做线性回归;每日开盘前得到每个基金的回归系数;
2、特殊基金 若基金3个月的历史净值无变化,或成立后有效条数小于5(新成立基金),则盘中实时估算净值等同于基金上一交易日净值;
3、实时估值 开盘后,基于指数涨跌幅、基金上一交易日净值以及计算得到的回归系数,实时计算基金估值与涨跌幅。
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